Профессиональные трейдеры используют волатильность в своих целях, чтобы купить актив на минимуме и продать на максимуме. Если волатильность низкая, то много трейдеру не заработать. Зато непрофессиональные инвесторы могут спокойно вкладывать деньги. Вместе с аналитиками фонда он понял, что в какой-то момент курс фунта может обвалиться, поэтому можно начать спекулировать, пока Лондон удерживает курс от падения.

Влияние волатильности на инвестиции

Такой подход позволяет им воспользоваться возможностями покупки во время рыночных спадов и избежать принятия эмоциональных решений. Основанный на S&P 500 на рынках США, индекс VIX отражает ожидаемую волатильность рынка. Часто называемый «индексом страха», растущий VIX указывает на растущий рыночный стресс и неопределенность. Поведение инвесторов, движимое страхом, паникой, чрезмерным оптимизмом или FOMO (страх упустить выгоду), часто увеличивает волатильность. Эти эмоциональные реакции могут привести к массовой покупке или продаже за короткий период времени.

  • Одним из последних триггеров послужило введение санкций против Мосбиржи.
  • Волатильность растет, когда события создают неопределенную ситуацию.
  • Только за один день 4 февраля, когда акции Tesla обновили исторический максимум, «шортисты» понесли потери в размере $2,5 млрд.

Какие активы подвержены более сильной изменчивости

Чтобы разобраться с волатильностью, давайте рассмотрим несложный пример на основе акций. Волатильность — один из ключевых показателей, который помогает инвесторам оценить риск и динамику изменения цен активов. Для ее определения существует несколько методов, каждый из которых имеет свои особенности и применяется в зависимости от целей анализа.

Зато всю осень продолжается финальный бросок перед зимними каникулами, снова повышается волатильность. В декабре, как правило, происходит закрытие позиций и вывод прибыли. Валютную пару обычно обозначают через косую черту, например, USD/RUR. Первой в паре ставят базовую валюту, которая служит товаром в торгах, ее продают или покупают. Вторая валюта — это по сути «деньги», которыми выражается цена товара, ее называют котируемой. Пара показывает, сколько можно заработать котируемой валюты, продав базовую.

Индекс волатильности CBOE

  • Если индекс колеблется в пределах 20−30%, это говорит о среднем значении показателя.
  • Высокая волатильность национальной валюты говорит об инфляции, ведет к снижению доходов населения, замедлению темпов роста экономики, меньшей активности бизнеса.
  • На рынках с низкой ликвидностью даже небольшие изменения спроса могут вызвать значительную волатильность.
  • Волатильность — это термин, который часто встречается в мире трейдинга и инвестиций.

Обычно периоды низкой волатильности на рынке сменяются периодами ее всплеска. Чтобы уменьшить риск потерь, многие трейдеры предпочитают входить в рынок в периоды затишья и ждать повышения активности, а значит, и размаха ценовых колебаний. По базовой теории, если значение VIX находится выше 40–45, это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов.

Виды волатильности рынка

Рынки криптовалют являются одними из самых нестабильных финансовых сред. Колебания цен на биткоины, эфириум и альткоины могут достигать двузначных значений в течение одного дня. Хотя это создает возможности для краткосрочной прибыли, это также увеличивает риск значительных потерь. Высокая волатильность обычно связана с более высокой потенциальной доходностью, но также и с большим риском. Инвесторам следует тщательно анализировать нестабильные рынки и поддерживать сбалансированную перспективу риска и доходности. Разобраться в истинных причинах колебаний важно для того, чтобы не действовать на эмоциях, а принимать взвешенные решения.

Индекс волатильности VIX

Особенностью этого индикатора является то, что он отражает ожидания рынка по волатильности индекса S&P 500 на следующие 30 дней. VIX еще называют «индексом страха» — если его значения высоки, это указывает на то, что инвесторы опасаются высокой волатильности индекса S&P 500 в ближайший месяц. С одной стороны, высокая волатильность дает возможность больше зарабатывать на рынке. При больших ценовых колебаниях она увеличивается, поэтому разница в цене покупки и продажи, на которой можно получить прибыль, возрастает. Однако заработать больше получится только в том случае, если вы сможете предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Если сделать точный прогноз вы не сможете, то резко возрастают и риски потерь.

Если нет важных новостей, актив будет двигаться в пределах его средней волатильности. К примеру, если цена акции изменяется в течение дня в пределах ± 1%, то маловероятно, что она в следующие несколько дней начнет изменяться в пределах ± 3%. Индекс в реальном времени отражает ожидания рынка относительно возможности краткосрочных изменений цен. Этот показатель используют для прогнозов волатильности на рынке акций, он рассчитывает колебания цены контрактов в течение месяца. Распределение инвестиций по разным классам активов снижает подверженность волатильности любого отдельного актива. Диверсификация — один из самых эффективных способов снижения риска на непредсказуемых рынках.

Сделать это можно, оказывая на валюту давление и подталкивая ее к обвалу, чтобы потом заработать на разнице курса. Волатильность цены на тот или иной актив повышается, как правило, под влиянием трех факторов, пишет издание The Balance. Другой достаточно распространенный способ измерить волатильность — рассчитать средний истинный диапазон, или ATR (Average True Range). Этот способ показывает не отклонения от средней величины, как предыдущий, а величину самих колебаний. «Волатильность — это не просто расстояние между минимумами и максимумами цены, а величина отклонения от трендовости актива», — дает определение термина «Открытие Брокер».

ATR обычно рассчитывается на основе 14 периодов (например, дней). Высокое значение ATR указывает на сильную нестабильность, что может означать, что стоимость актива сильно колеблется. Низкое значение ATR говорит о стабильном движении цены и, соответственно, о низкой волатильности. ATR используется трейдерами для принятия решений о входе или выходе из сделок. Также применяется он для автоматического поручения брокерам продавать акции, когда их стоимость упадет до определенного уровня (так называемые стоп-лоссы).

Что такое волатильность простыми словами: виды волатильности, как рассчитывать и использовать в инвестициях

К 1992 году фунт стерлингов был сильно переоценен по отношению к марке и при этом торговался у нижней границы своего 770capital отзывы диапазона. На это и обратил внимание Джордж Сорос — глава собственного хедж-фонда Quantum Fund. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены.

Слово «волатильность» сегодня используется довольно часто. Мы знаем его как один из ключевых индикаторов экономики, слышим его с экранов телевизоров, читаем о нем в деловой прессе.

Исходя из этого, вычислить нижнюю точку и покупать ценную бумагу или валюту именно на ней. Самая популярная стратегия – покупать активы в моменты просадок. Например, в начале эпидемии коронавируса упали акции большинства публичных компаний. А многие непрофессиональные инвесторы успели купить их с существенным дисконтом. На практике действует железное правило – чем большую доходность обещает актив, тем выше риски волатильности. В 1990 году к этой системе присоединилась Великобритания — теперь она тоже должна была удерживать стоимость своей валюты в четком диапазоне.